Setup Reversal
Presentation : What is Reversal ?
Presentación : Que es Reversal ?
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Monday, July 4, 2022
SRS Setup
What is the SRS ?
Que es el SRS ?
How to optimize it...
Como optimizarlo
Includes a Strategy to backtest and Optimize.
Este indicador dibuja señales compatibles con Builder y Markers, por lo tanto se puede automatizar muy fácilmente.
Incluye una estrategia dedicada para backtestear y optimizar parámetros.
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Saludos,
Pablo Maglio
 Pablo Maglio |
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Tuesday, October 1, 2019
Markers Plus The Force - Nueva Versión 1909
Novedades de la versión 1909 de Markers Plus para NinjaTrader
Las nuevas características incluidas en esta última versión de Septiembre hacen de este paquete la herramienta perfecta para el análisis y diseño de nuevas Estrategias de Trading.
Como vimos en notas anteriores, el paquete Markers Plus "The Force", además de su conocido módulo de automatización, incluye una serie de herramientas que permiten crear señales, filtros, e incluso, como veremos, indicadores dedicados.
Entre las principales herramientas nos encontramos con :
Markers Copy : Permite copiar el valor de cualquier línea pintada por cualquier indicador en una variable de Markers
Markers Crossover : Nos permite detectar distancias entre dos variables ( o sea lineas que hayamos copiado previamente ) y pintar señales al ocurrir un cruce.
Markers Slope : Nos permite calcular la pendiente de cualquier línea de cualquier indicador y pintar señales cuando la pendiente cambia de signo
Markers And : Nos permite definir una serie de reglas ( la cantidad es ilimitada ), y al cumplirse las misma puede pintar una señal, o habilitar un filtro
Markers Or : Idem anterior, pero dando resultado al cumplirse tan solo una de las condiciones.
Markers Paint : Permite dibujar una linea en el chart usando como origen de datos, una expresión matemática usando variables, números y valores de velas ( alto, bajo, apertura, cierre )
Las novedades de esta versión son precisamente la capacidad de hacer cálculos algebraicos en los parámetros de entrada de Crossover, And, Or y Paint.
Por ejemplo, si usamos Copy para copiar el valor de una HMA en la variable myhma y otro Copy para copiar el valor del ATR en la variable myatr entonces podemos :
Usar Markers Paint para pintar la línea myhma + myatr * 2
Usar Crossover para detectar el cruce entre close0 y myhma + 2
Usar And para crear un filtro que premita comprar si myhma > myhma[1]
Variables Internas de Markers
Siempre tenemos a disposición las siguientes variables seguidas de un numero que indica la vela a la cual nos referimos, siendo 0 la vela actual, 1 la anterior, etc
Además, cualquier variable en la que copiamos una linea de un indicador ( por ejemplo myhma ) nos permite obtener el valor en la vela actual usando tan solo el nombre ; myhma, como también N velas atrás usando myhma[N]
El el siguiente video se muestran varios ejemplos :
Visite nuestro Chat Room en Discord para mas información :
Markers Crossover : Nos permite detectar distancias entre dos variables ( o sea lineas que hayamos copiado previamente ) y pintar señales al ocurrir un cruce.
Markers Slope : Nos permite calcular la pendiente de cualquier línea de cualquier indicador y pintar señales cuando la pendiente cambia de signo
Markers And : Nos permite definir una serie de reglas ( la cantidad es ilimitada ), y al cumplirse las misma puede pintar una señal, o habilitar un filtro
Markers Or : Idem anterior, pero dando resultado al cumplirse tan solo una de las condiciones.
Markers Paint : Permite dibujar una linea en el chart usando como origen de datos, una expresión matemática usando variables, números y valores de velas ( alto, bajo, apertura, cierre )
Las novedades de esta versión son precisamente la capacidad de hacer cálculos algebraicos en los parámetros de entrada de Crossover, And, Or y Paint.
Por ejemplo, si usamos Copy para copiar el valor de una HMA en la variable myhma y otro Copy para copiar el valor del ATR en la variable myatr entonces podemos :
Usar Markers Paint para pintar la línea myhma + myatr * 2
Usar Crossover para detectar el cruce entre close0 y myhma + 2
Usar And para crear un filtro que premita comprar si myhma > myhma[1]
Variables Internas de Markers
Siempre tenemos a disposición las siguientes variables seguidas de un numero que indica la vela a la cual nos referimos, siendo 0 la vela actual, 1 la anterior, etc
- close0, close1, close2, ... closeN ( el cierre de la vela en la posición N )
- open0, open1, open2, ... openN ( la apertura de la vela )
- high0, high1, high2, ... highN ( el máximo de la vela )
- low0, low1, low2, ... lowN ( el mínimo de la vela )
- vol0, vol1, vol2, ... volN ( el volumen de la vela )
Además, cualquier variable en la que copiamos una linea de un indicador ( por ejemplo myhma ) nos permite obtener el valor en la vela actual usando tan solo el nombre ; myhma, como también N velas atrás usando myhma[N]
El el siguiente video se muestran varios ejemplos :
Visite nuestro Chat Room en Discord para mas información :
Pablo Maglio
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 Skype id : pmaglio      |
Sunday, August 18, 2019
Indicator Updates - 2019-08
Indicator Updates : Aug 2019 ( 2019-08 )
Hola a Todos !
Los siguientes Indicadores para NinjaTrader 8 han tenido Upgrades y están listos para descargarse de la sección Descargas ( recuerde que debe estar logueado a la página para poder descargar )
Primero debe desisntalar la versión anterior : Tools + Remove Ninjascript
Luego instalar la nueva : Tools + Add Ninjascript
Cualquier duda o comentario, por favor publicarlo en el Chat : http://bit.ly/TIS_Room
Hello Everyone !
The following Indicators for NinjaTrader 8 have Upgrades and are ready to download from the Downloads section (remember to be logged to the page to download)
The following Indicators for NinjaTrader 8 have Upgrades and are ready to download from the Downloads section (remember to be logged to the page to download)
First you must uninstall the previous version : Tools + Remove Ninjascript
Then install the new : Tools + Add Ninjascript
Please post any questions or comment on the Chat : http://bit.ly/TIS_Room
Tuesday, August 13, 2019
Como Encontrar una Estrategia Ganadora
Cómo Encontrar un Setup Ganador
En esta nota vamos a analizar el enfoque estadístico del Trading, y responder asi varias de las preguntas mas comunes.Si alguna vez te hiciste algunas de estas preguntas ( o se las hiciste a algún vendedor de estrategias ), te sugiero que leas esta nota y veas el video adjunto al final.
- Cual es la eficacia de tal o cual sistema ?
- Cuanto gana el sistema X ?
- Cual es el mejor Sistema ?
- Cuanto puedo ganar con una cuenta de tamaño X ?
- Por que vender un sistema si este produce ganancia ?
- y varias preguntas usuales al empezar a aprender trading...
Primero algunas definiciones:
Un Trade Setup es un patrón, por ejemplo, un cruce de líneas, un cambio de color de velas, etc.
Incluso un robot lo que hace es buscar un patrón, aunque no se especifique cual es.
Una vez definido un patrón, por ejemplo una media rápida cruzando una media lenta ( este ejemplo viene incluido en NinjaTrader ) precisamos encontrar una combinación de parámetros ( en este caso los períodos de ambas medias ), que produzcan los mejores resultados en los últimos N días.
NinjaTrader trae un módulo llamado Strategy Analyzer muy util para este propósito. Ver el video al final de este blog para ver un ejemplo.
Es importante tener en cuenta que estamos buscando una combinación de parámetros que hayan producido la mejor performance en los últimos N días, o semanas. O sea... en el pasado.
No es tan difícil obtener buenos resultados usando el analyzer. Hasta es posible hacerlo mediante un análisis visual, cuando el setup no es tan complicado.
Lo que hay que tener en cuenta es que la estadística es válida para ese intervalo de tiempo en el pasado, y el objetivo de un trader es especular que en el futuro va a haber cierta correlación haciendo que esa combinación de parámetros siga funcionando durante cierto tiempo.
Seguramente habrán visto en muchos sitios de trading la mención a la CFTC Rule 4.41 la cual hace mención justamente a que los resultados en el pasado no garantizan que se repitan en el futuro, precisamente por lo que acabamos de mencionar.
El problema es que muchos vendedores inescrupulosos promocionan sistemas que dicen obtener ganancias sin esfuerzo. Cosa que no tiene sentido, ya que de ser asi... para que venderlo no ?
Por eso la CFTC obliga a mencionar dicha regla cuando se menciona algún sistema que trabaja sobre futuros
Como no tenemos forma de saber por cuanto tiempo esta configuración va a funcionar, debemos monitorear la performance de nuestro setup cuando lo pongamos a funcionar en vivo para detectar cualquier desvío respecto a nuestro reporte.
Con respecto al intervalo de fechas a optimizar, lo ideal es tener una o mas semanas completas. De este modo habrá por lo menos un dia de la semana o mas. Esto es porque cada dia de la semana es distinto al resto.
Un error común es hacer este rango de fechas muy grande ; he visto que varios traders preguntan si existen reportes de performance de meses o años de alguna estrategia.
La respuesta es que es posible obtener un reporte del intervalo de tiempo que queramos, e incluso optimizarlo para que de la performance que mas nos guste ; ganancias altas medianas o bajas con riesgo alto, mediano o bajo, con win% alto o bajo, etc.... como vemos en el video.
Lo principal a tener en cuenta es que tener un reporte es tan solo una foto, puede llegar a servir por unos días hasta que tengamos que optimizar nuevamente.
Optimizar un intervalo de fechas muy largo no es aconsejable, ya que al analizar momentos con distinta volatilidad lo que vamos a conseguir es promediar resultados hacia abajo.
Lo que debemos tener en cuenta es el tamaño de la muestra, ya que obtener una estadística de 10 trades no es tan significativa como una de 100 trades.
Lo ideal es optimizar el menor tiempo posible, en múltiplos de semanas por lo que vimos anteriormente, pero que produzca mas de 100 operaciones.
Teniendo una buena cantidad de operaciones nos aseguramos de tener una estadística confiable, cuyos resultados podemos utilizar para monitorear el setup en tiempo real.
Por ejemplo, el max drawdown, la cantidad máxima de perdedores consecutivos y el win%.
Si se excede cualquiera de estos valores, (podemos ponerle un límite del 10 al 20% de los mismos) deberíamos dejar de operar el resto del día.
Como es posible que sea un día atípico, deberíamos probar nuevamente al día siguiente.
Si volvemos a tener un dia fuera de límites entonces es momento de dejar de usar esta configuración y esperar el fin de semana para repetir el proceso de optimización.
De lo dicho anteriormente podemos entonces deducir que la performance que tengamos a fin de mes no es tan buena como la que nos muestra un reporte, ya que tenemos que tener en cuenta los dias que se salen de la estadística, o sea que producen un drawdown mayor al calculado, y ademas los dias en que no se opera el sistema, debido a que se superó algún parámetro y debemos esperar una nueva semana para optimizar.
Saber esto nos da una idea mas realista de lo que se puede conseguir haciendo trading, y no decepcionarnos por falsas expectativas luego de probar un sistema que parecía funcionar bien y en cierto momento dejo de hacerlo.
Esto es un trabajo constante de prueba y error, y hay que tener en claro que nada funciona para siempre.
Espero que esta info les ayude a ver a trading de otro modo, mas realista y a la vez mas útil para conseguir buenos resultados.
Cualquier duda o comentario, por favor publique en los comentarios del video.
Gracias
Pablo Maglio
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Skype id : pmaglio |
Tuesday, August 6, 2019
Estrategia Bollinger Trender
ESTRATEGIA BOLLINGER TRENDER
Esta estrategia es una combinación del clásico quiebre de Bandas de Bollinger :
Mientras el mercado se mantiene dentro de las Bandas de Bollinger, no pasa nada.
Las barras pueden estar fuera de las bandas, pero la configuración busca una barra que cierre afuera, como en el trade que se muestra con una Flecha azul:
Esta configuración es útil en mercados volátiles donde después de una ruptura no hay retroceso, pero en la acción de precio habitual, el mercado tiende a tener rupturas leves del bollinger y luego un retroceso.
Esto es lo que estamos buscando en el Bollinger Trender: las flechas doradas muestran una operación de Compra y otra de Venta
El largo ocurrió justo después de una pequeña ruptura por encima de la banda superior de bollinger, no lo suficiente para un objetivo en la configuración de ruptura clásica, pero lo suficiente como para obtener un ganador en el retroceso.
El corto, en cambio, sucedió después de un quiebre exitoso por debajo de la banda inferior de Bolllinger, y también produjo un ganador en el rebote sobre la línea media.
Los objetivos son más pequeños, por supuesto, pero también el riesgo.
La característica interesante de esta configuración es su simplicidad, por lo que la creación de una estrategia con NinjaTrader Builder es fácil, y también lo es optimizar su configuración, como se muestra en el siguiente video:
Por favor deja tu comentario en el video de YouTube, y dame un like si te ha parecido interesante.
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Pablo Maglio
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